《小小噩梦》是一款聚焦于抑郁症患者的精神世界的游戏，游戏中玩家扮演一位抑郁症患者，在其精神世界中逃脱黑暗和怪物的追逐，从而突破枷锁获得解放。游戏中融入了美杜莎、龙等怪物以直观化展现抑郁症患者的恐惧。游戏中玩家如果长时间不前进，身后的黑雾就会将其淹没，更加展示其精神世界的孤立无援。噩梦的常见类型在游戏中都有体现，如迷路、追赶、受伤和荒诞的环境等，给予玩家代入感。相较于同类的体验游戏添加了追赶元素——神秘梦魇，一直追赶的梦魇时刻提醒玩家必须向前。游戏画面荒诞又梦幻，玩家需要冲破前有障碍后有追兵的梦魇世界。